Straddle là gì? Tìm hiểu ví dụ thực tế về Straddle

 Straddle là gì?

Straddle là một tùy chọn chiến lược trung lập liên quan đến việc mua đồng thời cả quyền chọn Bán và Quyền chọn mua để dự đoán kết quả tiềm năng với cùng một mức giá thực hiện và cùng một ngày hết hạn.

Một nhà giao dịch sử dụng chiến lược Straddle sẽ kiếm được lợi nhuận từ một giao dịch dài hạn khi giá của một chứng khoán tăng hoặc giảm từ giá thực hiện một số tiền lớn hơn tổng chi phí của phí bảo hiểm đã trả. Tiềm năng lợi nhuận hầu như không giới hạn, miễn là giá của chứng khoán cơ bản biến động dữ dội.

Đặt lệnh Straddle là gì?

Để xác định chi phí tạo dây buộc, người ta phải thêm giá của các lệnh Put và Call lại với nhau.

Ví dụ để cung cấp cho bạn sự hiểu biết tốt hơn về lệnh Straddle là gì: nếu một nhà giao dịch tin rằng một cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm từ mức giá hiện tại là 55 đô la sau khi có thu nhập vào ngày 1 tháng XNUMX, họ có thể tạo ra một cú hích. Nhà giao dịch sẽ cân nhắc mua một đặt và một lệnh gọi với giá 55 đô la với ngày hết hạn là ngày 15 tháng 3. Để xác định chi phí đóng khung, nhà giao dịch sẽ thêm giá của lệnh Put ngày 15 tháng 3. là $ 55 và đơn đặt hàng cuộc gọi ngày 15 tháng 55 cũng là $ XNUMX. Nếu cả lệnh Gọi và Lệnh bán đều giao dịch với giá 2,50 đô la mỗi lệnh, tổng số tiền thanh toán hoặc phí bảo hiểm đã thanh toán sẽ là 5 đô la cho hai hợp đồng quyền chọn.

Phí bảo hiểm phải trả chỉ ra rằng cổ phiếu sẽ cần phải tăng hoặc giảm 9% so với giá thực tế là 55 đô la để kiếm lợi nhuận vào ngày 15 tháng 3. Số lượng cổ phiếu dự kiến sẽ tăng hoặc giảm là một thước đo. đo lường sự biến động dự kiến trong tương lai của một chứng khoán. Để xác định số tiền cổ phiếu cần tăng hoặc giảm, hãy chia phí bảo hiểm được trả cho giá thực hiện, là $ 5 / $ 55 hoặc 9%.

Xem ngay:

• Tìm hiểu về định nghĩa và đặc điểm của chứng khoán khả mại là gì
• Khám phá bí mật của việc đầu tư Binary option
• Cách tính lợi nhuận forex chi tiết nhất dành cho trader

Ví dụ thực tế khi sử dụng Straddle

Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn Straddle là gì, chúng ta cũng đi vào ví dụ điển hình sau đây. Vào ngày 18 tháng 10 năm 2018, thị trường quyền chọn ngụ ý rằng cổ phiếu của AMD có thể tăng hoặc giảm 20% so với giá thực tế là 26 ĐÔ la khi hết hạn vào ngày 16 tháng 11, vì chi phí mua một đơn đặt hàng. Cuộc gọi là $ 5.10. Nó đặt cổ phiếu trong phạm vi giao dịch từ $ 20.90 đến $ 31.15.

Một tuần sau, công ty báo cáo kết quả và cổ phiếu giảm từ 22,70 USD xuống còn 19,27 USD vào ngày 25/10. Trong trường hợp này, nhà giao dịch sẽ kiếm được lợi nhuận vì cổ phiếu sụp đổ. phạm vi, vượt quá chi phí cao cấp của việc mua hợp đồng đặt hàng cuộc gọi.

Xem đầy đủ bài viết tại: Chiến lược straddle là gì? Cách áp dụng chúng vào giao dịch nhị phân

Cập nhật tin tức tài chính: https://bo.com.vn/